Algorithmic Trading System (ATs)
알고리즘 트레이딩 시스템
ATs Architecture (알고리즘 트레이딩 시스템 구조)
| Alpha model (알파 모델) |
- 주가, 주가 방향 등을 예측하기 위한 1개 이상의 모델을 의미한다. |
| Risk model (리스크 모델) |
- 알파 모델의 예측이 틀렸을 시, 생기는 손실량과 손실 발생 확률을 계산하는 위험도를 측정하는 모델을 의미한다. |
| Transaction cost model (거래 비용 모델) |
- 증권 거래 시 발생하는 수수료, 세금 등 각종 거래비용을 계산하는 모델이다. |
| Portfolio construction model (포트폴리오 모델) |
- 알파 모델, 리스크 모델, 거래 비용 모델의 결과값을 통해 거래여부를 결정하고 거래 규모를 산정하는 모델이다. |
| Execution model (실행 모델) |
- 포트폴리오 모델의 결정에 따라 실제 거래를 수행하는 모델이다. |
| Data crawler (데이터 크롤러) |
- 웹에서 주가 데이터를 수집하여 데이터베이스에 저장하는 프로그램이다. |
| Database (데이터베이스) |
- 주가에 관련된 각종 데이터가 저장되는 공간이다. |
| Backtester (백테스터) |
- 과거 데이터를 통해 적중률을 계산하는 프로그램이다. |
Alpha Model (알파 모델)
* 알파 모델에서의 결정사항
| 모델 적합도 판별 | - 어떤 종목이 어느 모델에 적합한지를 결정한다. |
| 매매 포지션 결정 | - 주가 데이터를 바탕으로 매매 포지션(전략)을 결정한다. - Long Position (매수 전략) - Short Position (매도 전략) |
* Voting Technique
- 여러 머신러닝 알고리즘을 섞어서 쓰는 방법들을 통칭하는 용어이다.
- Ensemble(앙상블) 기법의 하나이다.
- 가장 많은 표를 얻은 결과가 최종 결과로 선정된다. (다수결 방법이다.)
Data Crawler (데이터 크롤러)
* Stock Data Source
- Yahoo Finance (URL) (주가데이터)
- SEIBro (URL) (주가데이터)
- Koscom (URL) (종목코드)
* Time Series Specialized DB (시계열 데이터 특화 데이터베이스)
- openTSDB
- InfluxDB
* Libraries
- Beautiful Soup (URL) (HTML Parsing 관련)
Live Trading Monitoring (라이브 트레이딩 모니터링)
- 실시간으로 알고리즘 트레이딩 시스템의 매매를 모니터링하는 기능을 의미한다.
- 라이브 트레이딩 모니터링을 통해 실시간으로 매매 포지션을 점검하고,
Drawdown Graph를 통해 시스템의 이상 현상을 감지해 빠르게 대응할 수 있어야 한다.
Reference: 머신러닝을 이용한 알고리즘 트레이딩 시스템 개발
(안명호, 류미현 저, 한빛미디어, 2016)
