Performance Evaluation 성능 평가 - 알고리즘 트레이딩 시스템은 일반적인 S/W 시스템과 달리, 예상되는 시나리오를 상정하고 테스트 프로그램으로 성능을 측정하는 것이 어렵다. - 금융시장의 불확실성으로 인해 알고리즘 트레이딩 시스템 성능 평가의 명확한 기준은 없다. Purpose of Performance Evaluation (알고리즘 트레이딩 시스템 성능 평가의 목적) 1. 수익성 평가 - 기대되는 수익률을 예상한다. 2. 구현 모델별 비교 - 시스템에 적용된 다수의 알파 모델들 간 수익성을 비교하고 특성을 파악한다. * 특성 - 해당 모델의 매매 포지션이 변화하는 양상, 포지션 변화 횟수 등을 의미한다. 3. 시스템에 대한 자신감 - 알고리즘 트레이딩 사용의 최종 결정은 사람이 하기..
Algorithmic Trading System (ATs) 알고리즘 트레이딩 시스템 ATs Architecture (알고리즘 트레이딩 시스템 구조) Alpha model (알파 모델) - 주가, 주가 방향 등을 예측하기 위한 1개 이상의 모델을 의미한다. Risk model (리스크 모델) - 알파 모델의 예측이 틀렸을 시, 생기는 손실량과 손실 발생 확률을 계산하는 위험도를 측정하는 모델을 의미한다. Transaction cost model (거래 비용 모델) - 증권 거래 시 발생하는 수수료, 세금 등 각종 거래비용을 계산하는 모델이다. Portfolio construction model (포트폴리오 모델) - 알파 모델, 리스크 모델, 거래 비용 모델의 결과값을 통해 거래여부를 결정하고 거래 규모를..
Stock Price Direction Predictor 주가 방향 예측 변수 - 전날의 종가 또는 거래량 데이터를 이용하여 다음날 주가 방향을 예측한다. - 입력변수는 종가 혹은 거래량이다. (둘 다 사용할 수도 있다.) * Required Libraries # stock_price_direction_predictor.py import os, sys, datetime import pandas as pd import numpy as np import stock_data as sd from sklearn.linear_model import LogisticRegression from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier from sklearn.svm import..
Mean Reversion Model 평균 회귀 모델 - 주가가 평균보다 낮으면 주식을 매수하고, 주가가 평균보다 높으면 주식을 매도하여 수익을 만드는 모델이다. - Stationarity(정상성)을 바탕으로 주가가 평균회귀할 것으로 가설을 세우고 모델을 완성해나간다. - 알고리즘 트레이딩에서 널리 활용되는 모델 중 하나이다. - 단순명료함이 특징인 모델이다. * Stationarity (정상성) - 시간이 흘러도 통계적 특성 (평균, 분산 등)이 일정한 성질을 의미한다. Mean Reversion (평균 회귀) - 시계열 데이터는 과거 평균값으로 회귀하려는 경향이 있다. - 정규분포를 따르는 변수가 평균에 가까이 갈 확률이 높고, 평균에 멀어질 확률이 낮은 것과 같은 이치이다. - 그러나 주가 데이터는..
Browsing Stock Data 주가 데이터 열람 - 파이썬 코드상에서 주가 데이터를 불러오고 열람하는 방법을 다룬다. Downloading Stock Price Data (주가 데이터 다운로드) Yahoo Finance (URL) - Pandas에서는 야후 파이낸스에서 주가 데이터를 다운로드하는 기능을 제공하고 있다. - 세계 증권 시장 Suffix (URL) Example. Downloading Stock Price Data from Yahoo Finance using \(\texttt{Pandas}\) # stock_data.py import pandas as pd import pandas_datareader.data as web import datetime def download_stock_d..
Algorithmic Trading Overview 알고리즘 트레이딩의 개요 - System Trading, Algo Trading, Blockbox Trading이라고도 불린다. - 사람이 아닌, 프로그램에 의해 진행되는 거래를 의미한다. - 일반적으로, 증권시장에서 거래하는 "외국인"은 외국 사람이 아닌, 기관이나 헤지펀드에서 사용하는 알고리즘 트레이딩 프로그램인 경우가 대부분이다. - 2012년 미국에서는 알고리즘 트레이딩 프로그램에 의한 거래가 `전체 거래의 85%를 차지할 정도로 일반화되었다. - William M. Grove와 David H. Zald등이 작성한 에 의하면, 증권시장에서 수학적 모델이 사람과 비슷하거나, 사람보다 더 좋은 결과를 도출할 확률이 94%임을 확인했다. - 알고리즘 ..
