NASDAQ Data Link API (URL) 나스닥 데이터 링크 API Nasdaq Data Link The source for financial, economic, and alternative datasets, serving investment professionals. data.nasdaq.com NASDAQ Data Link Analysis Tools (URL) NASDAQ Data Link Analysis Tools - Python (URL)
Web Crawler 웹 크롤러 - 웹 페이지에서 필요한 데이터만을 수집하여 저장하는 프로그램이다. - 알고리즘 트레이딩 시스템에서는 웹 크롤러를 통해 해당 주식 종목에 대한 여러 정성적·정량적 정보를 수집하여 트레이딩에 반영시킨다. Web Crawler for Naver Finance (네이버 금융 웹 크롤러) (URL) [Algorithmic Trading] Web Crawler for Naver Finance | 네이버 금융 웹 크롤러 Web Crawler for Naver Finance 네이버 금융 웹 크롤러 Reference: 파이썬과 리액트를 활용한 주식 자동 거래 시스템 구축 (박재현 저, 위키북스, 2020) dad-rock.tistory.com
Open Data Portal 행정 안전부 공공 데이터 포털 (URL) 공공데이터 포털 국가에서 보유하고 있는 다양한 데이터를『공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방하여 국민들이 보다 쉽고 용이하게 공유•활용할 수 있도록 공공데이터(Datase www.data.go.kr - 주가의 흐름에는 환율, 유가, 부동산 정보, 업종별 수출입 정보 등 수많은 공공 데이터들이 영향을 미친다. - 이러한 공공 데이터를 한데 모아둔 공공 데이터 포털을 이용하면 편리하게 공공데이터를 사용할 수 있다. - 공공데이터포털에서 공공 데이터를 제공하는 방법은 파일 데이터 방식, Open API 방식으로 나뉜다. - 파일 데이터 방식에서는 데이터를 다운로드한 다음 사용할 수 있는데, 이들 데이..
eBest xing API 이베스트 xing API * 이베스트 투자증권 (URL) - 이베스트 투자증권에서 제공하고 있는 xingAPI는 비교적 쉽게 자동화 시스템을 개발할 수 있는 환경을 제공하고 있다. - 또한, Python을 이용한 API 호출이 간단한 편에 속한다. xingAPI * xingAPI Official Guide Document (URL) * Package Installation (URL) - 이베스트 투자증권에서 제공하는 xingAPI는 클라이언트 프로그램에서 사용할 수 있는 API를 제공한다. - xingAPI는 DLL, COM 버전을 제공하고 있다. - DLL 방식은 속도가 빠르지만, 사용자 편의성이 COM 방식보다 떨어진다. - COM 방식은 DLL을 기반으로 실행되지만, 사용..
Investment Bank Open API 증권사 오픈 API - 어떤 증권사들은 API를 제공하고 있는데, 이를 통해 주식 관련 거래기능을 구현하고 주식 가격 정보를 열람할 수 있다. 이베스트 투자증권 xingAPI (URL) [Algorithmic Trading] eBest xing API | 이베스트 xing API eBest xing API 이베스트 xing API * 이베스트 투자증권 (URL) - 이베스트 투자증권에서 제공하고 있는 xingAPI는 비교적 쉽게 자동화 시스템을 개발할 수 있는 환경을 제공하고 있다. - 또한, Python을 이용 dad-rock.tistory.com - 이베스트 투자증권에서 제공하고 있는 xingAPI는 비교적 쉽게 자동화 시스템을 개발할 수 있는 환경을 제공..
Backtesting 백테스팅 - 특정 기간의 과거 데이터를 통해 알고리즘 트레이딩 시스템의 성능을 평가하는 작업을 의미한다. - 알고리즘 트레이딩 시스템의 예측력, 수익률, 특성 등을 파악하기 위해 수행한다. - 대표적인 백테스팅 방법으로 Profit/Loss(손익/수익률), Hit Ratio(적중률, 명중률), Drawdown(고점 대비 최대 손실률), Sharpe Ratio(샤프 지수)가 있다. Profit/Loss Test (손익 테스트, 수익률 테스트) - 개발한 시스템에 특정 기간의 데이터를 입력해 트레이딩을 실시했을 때 발생하는 이익과 손실을 평가하는 방법이다. - 테스트 기간 전체 수익률을 계산하거나, 일정 기간별 수익률을 계산한다. Hit Ratio Test (적중률 테스트, 명중률 테스..
Performance Evaluation 성능 평가 - 알고리즘 트레이딩 시스템은 일반적인 S/W 시스템과 달리, 예상되는 시나리오를 상정하고 테스트 프로그램으로 성능을 측정하는 것이 어렵다. - 금융시장의 불확실성으로 인해 알고리즘 트레이딩 시스템 성능 평가의 명확한 기준은 없다. Purpose of Performance Evaluation (알고리즘 트레이딩 시스템 성능 평가의 목적) 1. 수익성 평가 - 기대되는 수익률을 예상한다. 2. 구현 모델별 비교 - 시스템에 적용된 다수의 알파 모델들 간 수익성을 비교하고 특성을 파악한다. * 특성 - 해당 모델의 매매 포지션이 변화하는 양상, 포지션 변화 횟수 등을 의미한다. 3. 시스템에 대한 자신감 - 알고리즘 트레이딩 사용의 최종 결정은 사람이 하기..
Algorithmic Trading System (ATs) 알고리즘 트레이딩 시스템 ATs Architecture (알고리즘 트레이딩 시스템 구조) Alpha model (알파 모델) - 주가, 주가 방향 등을 예측하기 위한 1개 이상의 모델을 의미한다. Risk model (리스크 모델) - 알파 모델의 예측이 틀렸을 시, 생기는 손실량과 손실 발생 확률을 계산하는 위험도를 측정하는 모델을 의미한다. Transaction cost model (거래 비용 모델) - 증권 거래 시 발생하는 수수료, 세금 등 각종 거래비용을 계산하는 모델이다. Portfolio construction model (포트폴리오 모델) - 알파 모델, 리스크 모델, 거래 비용 모델의 결과값을 통해 거래여부를 결정하고 거래 규모를..
